期貨分析
方正中期:鐵礦石延續(xù)跌勢 注意600附近資金流向
2016年12月14日20:07 來源:西本資訊
期貨:鐵礦石1705周三反彈承壓下跌,收605(跌40.5),總增倉11萬余手,成交量增加。前十名資金流向:多頭部分集中增倉,持倉量增加,集中度增加;空頭部分大幅集中增倉,持倉量增加,集中度增加。短期受螺紋大跌及美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期影響,市場拋壓大增、空頭主動(dòng)性提高,市場情緒急轉(zhuǎn),多頭背靠600關(guān)口增倉支撐挺價(jià),多空分歧較大,盤面承壓弱勢下跌。短期延續(xù)跌勢,關(guān)注600關(guān)口支撐強(qiáng)度、多空資金主動(dòng)性及螺紋影響,注意市場情緒影響防破位。
現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉(濕噸)維穩(wěn)微調(diào)(注意:期貨礦石為干噸):京唐港665(0),青島港655(跌5),日照港655(跌5)。1月份新加坡掉期75.98(跌3.01)美元/噸、普氏62%鐵礦石指數(shù)$ 83.4(預(yù)計(jì)大跌),BDI指數(shù)(航運(yùn))回落,人民幣兌美元貶值幅度微調(diào)。當(dāng)前內(nèi)礦主流維穩(wěn),鋼廠采購價(jià)隨行就市、部分延后采購;部分鋼廠主動(dòng)提高低品位礦配比,港口高品位礦庫存緊張、價(jià)格維穩(wěn)為主,市場受期貨波動(dòng)影響加大。
簡要策略:鐵礦石1705延續(xù)跌勢,關(guān)注600關(guān)口支撐強(qiáng)度、多空資金主動(dòng)性及螺紋影響,注意市場情緒影響防破位;波段操作:持空20%資金倉位,突破610平倉,若615-620區(qū)承壓弱勢回落則做空,若585-600區(qū)支撐較強(qiáng)可平空做多。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:持空20%資金倉位,突破608平倉,若615-620區(qū)承壓弱勢回落則做空,若585-600區(qū)支撐較強(qiáng)可平空做多。
策略分析:短期美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期較強(qiáng),議息會(huì)議前夕市場承壓回落。當(dāng)前受關(guān)停中頻爐行動(dòng)、高品位礦港口庫存較低、需求較強(qiáng)等影響低位支撐較強(qiáng),短期高位區(qū)市場拋壓大增,受螺紋鋼波動(dòng)影響加大,防范高位區(qū)資金集中減倉回落大波動(dòng)。操作上強(qiáng)支撐區(qū)企穩(wěn)后做多為主,非理性高位區(qū)承壓弱勢回落時(shí)平多做空,注意關(guān)鍵區(qū)多空資金主動(dòng)性。
提示:
11月新增信貸及社融超預(yù)期,M2增速略不及預(yù)期。
15日03:00美聯(lián)儲(chǔ)FOMC宣布利率決定并發(fā)表政策聲明,03:30美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫召開新聞發(fā)布會(huì);大宗商品短期承壓。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議或?qū)⒃诒局苷匍_、周五結(jié)束,周末解讀。
河北省中頻爐關(guān)停預(yù)期仍較重(中頻爐下游多為螺紋鋼等建材),京津冀及周邊重污染天氣預(yù)警,部分地區(qū)鋼廠限產(chǎn)停產(chǎn),短期內(nèi)鋼材供應(yīng)下降,對(duì)鋼材市場影響較大。
預(yù)計(jì)16日-21日又將出現(xiàn)新一輪重污染天氣過程,石家莊、邯鄲等七市繼續(xù)維持Ⅱ級(jí)應(yīng)急響應(yīng),廊坊、滄州、唐山市解除Ⅱ級(jí)應(yīng)急響應(yīng),隨天氣變化將按規(guī)定啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)。
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